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(原标题)央行公开市场净回笼1400亿元,国债期货及A股双双下跌
摘要:央行公告称,上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。早盘,10年期及5年期国债期货、A股均下跌。
周四,中国央行表示不进行公开市场操作,今日将有1400亿元逆回购到期。早盘,国债期货再度出现下跌,沪深两市双双低开。
央行公告称,上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,11月2日不开展公开市场操作。今日有1400亿逆回购到期。
中国央行还就7天,、14天、28天、63天期逆回购操作需求询量。
媒体称,中国央行今日就MLF续做进行询量,有望本周五操作。本周五有2070亿元MLF到期,本月到期总量为3960亿元。
就在刚刚过去的10月份,央行通过SLF、MLF和PSL共计向金融机构释放了5613.5亿元,投放规模环比减少1621.05亿元。
央行还在10月27日首次在公开市场操作了63天期逆回购。当月,受税期、财政支出等因素影响流动性吃紧,央行通过14天期和63天期逆回购向市场净投放资金近万亿元,投放量创出阶段新高。
周四,中国银行间市场1天质押式回购利率下跌18.02个基点,报2.5566%。7天质押式回购利率下跌27.41个基点,报2.6661%。
国债期货再度下跌
早盘交易时段,中金所10年期国债期货跌0.22%,5年期国债期货跌0.16%。
A股低开。沪指开盘报3391.65点,跌0.13%。深成指开盘报11336.48点,跌0.12%。创业板开盘报1869.72点,跌0.16%。
10月末期以来中国债市出现一波急促抛售大潮,让不少机构感到意外——预计到月末流动性紧张,却没料到利率债的飙升。
10年期国债现券收益率一度连续六天上行,突破3.9%;5年期国债收益率升至3.96%,创三年新高。两大品种收益率连续10天倒挂,持续时间为史上最长。二者倒挂幅度一度高达8个基点,创至少2006年以来最大倒挂幅度。
招商证券徐寒飞、谭卓等认为,10-5利差倒挂时长及幅度创历史之最,这本质是预期抢跑后,重创脆弱的微观结构的结果。(来源:华尔街见闻 作者:祁月)